Asar los pimientos en el horno, precalentado a 180º C, durante 45 minutos.
Envolverlos en papel de periódico durante unos minutos, pelarlos y eliminar las semillas y los filamentos blancos.
Partir cada pimiento en 6 tiras regulares y reservar los posibles recortes de pulpa.
Lavar el perejil, reservar unas hojas y picar el resto bien fino, junto con el ajo y los recortes de pimiento.
Cortar los filetes de anchoa en trocitos e introducirlos en un bol con la picada anterior, el queso rallado y 3 cucharadas de aceite, y mezclarlo todo bien.
Repartir el compuesto sobre cada tira de pimiento y enrollarlas sobre sí mismas.
Disponer los rollitos en una fuente, condimentar con una pizca de sal y el perejil y el aceite.
