Precaliente el horno a 200 grados centígrados. Forre una placa de horno con una hoja de aluminio.
Lave y seque los pimientos y acomódelos sobre la placa. Cuézalos en el horno durante 30 minutos, dándoles la vuelta a media cocción hasta que la piel se tueste y se hinche.
Retírelos del horno y déjelos enfriar por completo. Pélelos enteros y quite el pedúnculo al final; quítele todas las semillas.
Precaliente el horno a 160 grados centígrados y prepare el relleno.
Para hacerlo corte el pan en dados y sofríalo en tres cucharadas de aceite de oliva fino hasta que se doren, escúrralos, sálelos y póngalos en un recipiente aparte.
Deshuese las aceitunas y troceélas, trocee las anchoas también y desmenuce la albahaca.
Mezcle el pan con las aceitunas, el ajo, la albahaca, las anchoas y las alcaparras, añada una pizca de orégano y otra de pimienta.
Rellene los pimientos con esta mezcla y colóquelos sobre una bandeja de horno untada con aceite.
Sale los pimientos, espolvoree en ellos pan rallado y vierta encima un chorrito de aceite fe oliva extra virgen.
Cuézalos en el horno por 40 minutos; sírvalos calientes y regados con el jugo de la cocción.