Lavar, quitar la piel y retirar las espinas de los pejerreyes. Reservar.
En una cacerola sudar la cebolla en pluma junto con la zanahoria cortada en tiras finas.
Agregar vinagre blanco, leche y condimentar.
Aparte, tostar el azafrán en una sartén y agregar el vino blanco para extraer el sabor y olor del azafrán.
Luego filtrarlo y agregarle las cebollas.
Vaciar el escabeche en una budinera y, sobre esta, poner los pejerreyes en forma decorativa, condimentar con sal y pimienta cayena, tapar con papel aluminio y llevar a horno fuerte por 7 minutos.
Servir de inmediato.